A.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
B.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露
C.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
D.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率和違約風(fēng)險暴露
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某個銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)中包括如下幾筆
Ⅰ為某信用級別為AA級的企業(yè)5億元的債券融資提供擔保
Ⅱ和某信用級別為AAA級的企業(yè)建立了為期3年的利率互換協(xié)議
Ⅲ受某個客戶全權(quán)委托,通過該客戶賬戶買入了一個上市公司股票
Ⅳ某個客戶公司存入了2億美元存款,為期1年,銀行折合成歐元后拆借給了另一家AA級的金融機構(gòu)
則上述幾筆業(yè)務(wù)中,根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定,需要納入市場風(fēng)險資本計量范圍中的是下面哪項?()
A.Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ
B.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅱ和Ⅳ
A.2天
B.3天
C.5天
D.10天
A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法
A.在100萬和200萬之間
B.在200萬和300萬之間
C.在0和100萬之間
D.小于0
A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異
最新試題
當發(fā)生客戶違約時,銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于:()。
Basel II中支柱2規(guī)定: ()。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括()。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: ()。
披露資本結(jié)構(gòu)時,應(yīng)該按照工具類別分類披露: ()。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險管理的要求,認為管理負責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險管理是:()。
根據(jù)支柱3,銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息()。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該:()。