單項選擇題某個銀行目前正在按照內(nèi)部評級法的高級法對銀行賬戶資產(chǎn)進行信用風(fēng)險的資本計量和管理。目前該銀行有一個客戶風(fēng)險暴露金額為85萬歐元。則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議得規(guī)定,和該客戶類似企業(yè)作為一個組合,該銀行需要()。

A.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
B.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露
C.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
D.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率和違約風(fēng)險暴露


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5.單項選擇題在進行對沖時,經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險,下面哪項通常不屬于基差風(fēng)險的產(chǎn)生原因?()

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異