A.銀行系統(tǒng)出現(xiàn)中斷，無(wú)法執(zhí)行交易指令，且在2小時(shí)之內(nèi)無(wú)法解決該問(wèn)題
B.某個(gè)交易員違規(guī)交易20億元
C.銀行設(shè)計(jì)并推廣的產(chǎn)品不符合市場(chǎng)的要求
D.銀行工作人員將不適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品推薦給了客戶(hù)
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A.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型
B.高級(jí)計(jì)量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的信用VaR體系
A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動(dòng)債權(quán)
A.高級(jí)法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級(jí)法計(jì)量中的風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級(jí)計(jì)量法的模型至少需要建立8個(gè)信用等級(jí)，其中一個(gè)為違約評(píng)級(jí)，7個(gè)為非違約評(píng)級(jí)
A.以投行為主業(yè)的商業(yè)銀行
B.以零售銀行為主業(yè)的商業(yè)銀行
C.無(wú)法確定
D.相等
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型制定了10個(gè)級(jí)別，其中1個(gè)為違約級(jí)別，9個(gè)為非違約級(jí)別
B.在設(shè)定評(píng)級(jí)時(shí)間跨度時(shí)，除了部分較短期零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對(duì)于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證違約概率
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系和模型中，必須要對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動(dòng)性狀況變動(dòng)、某個(gè)大型公司倒閉或者單個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件
最新試題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
章程要求CEBS以一種開(kāi)放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見(jiàn)征詢(xún)，但對(duì)象不包括：（）。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。