A.累計跌幅是指規(guī)定時間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比
B.累計跌幅估算銀行的信貸評級被下調(diào)時，對銀行負債的影響
C.累計跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失
D.累計跌幅計算一個特定業(yè)務(wù)或一個賬戶的重大損失
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A.美式期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.復(fù)合期權(quán)
D.靈活數(shù)量期權(quán)
A.基差
B.多元化經(jīng)營
C.Gamma
D.久期
A.亞式期權(quán)行權(quán)特征
B.美式期權(quán)行權(quán)特征
C.歐式期權(quán)行權(quán)特征
D.吶喊期權(quán)行權(quán)特征
A.賣空實物黃金和建立多頭期貨合約
B.建立實物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約
C.賣空實物黃金和期貨合約
D.建立實物黃金和期貨合約的多頭頭寸
A.基于市場觀測價格的銀行參數(shù)估計
B.期權(quán)價格對不同參數(shù)敏感度的估計
C.根據(jù)假設(shè)理論對期權(quán)的定價
D.期權(quán)價格對理論價格的顯性敏感性
最新試題
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是：（）。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。