A.風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整，有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)，足夠的且接受過(guò)復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員
B.模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，結(jié)果送交高級(jí)管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的回報(bào)金額
B.說(shuō)明了損失的概率但是沒(méi)能說(shuō)明具體的最大損失
C.說(shuō)明了損失的概率，也說(shuō)明具體的最大損失
D.說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的投資收益情況
A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否
A.持有期一天，每天進(jìn)行回測(cè)，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測(cè)，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)
A.通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng)
B.必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短
最新試題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級(jí)計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆](méi)有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無(wú)力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。