A.3%
B.8%
C.12%
D.15%
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A.規(guī)范性強
B.靈活性大
C.透明度高
D.操作相對簡單
A.能夠最為精確計量市場風險
B.可以按照不同類型工具市場的相關(guān)性將風險抵消
C.更加規(guī)范性
D.透明度提高了
VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬
A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準測試法
A.風險管理體系健全完整，有獨立的風險控制部門，足夠的且接受過復雜市場風險管理模型應用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應定期對模型進行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
最新試題
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
導致聲譽風險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
對于操作風險的定義應該是: （）。
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。