A.分
B.角
C.元
D.點(diǎn)
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A.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買(mǎi)方能夠在未來(lái)的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
B.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買(mǎi)方必須在未來(lái)的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照未來(lái)的價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
C.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買(mǎi)方必須在未來(lái)的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照事先約定的價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
D.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買(mǎi)方能夠在未來(lái)的特定時(shí)間或者一段時(shí)間內(nèi)按照未來(lái)的價(jià)格買(mǎi)入或者賣(mài)出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
A.4015
B.4010
C.4020
D.4025
A.±5％
B.±10％
C.±15％
D.±20％
A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.匯率交割
D.隔夜交割
A.期貨交易的保證金一般為成交合約價(jià)值的20％以上
B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資
C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大
A.新開(kāi)倉(cāng)增加.多頭占優(yōu)
B.新開(kāi)倉(cāng)增加，空頭占優(yōu)
C.多頭可能被逼平倉(cāng)
D.空頭可能被逼平倉(cāng)
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.交易資金
B.保證金
C.總資金量
D.擔(dān)保資金
A.乘積
B.較大數(shù)
C.較小數(shù)
D.和
A.0.4861
B.0.4862
C.0.4863
D.0.4864
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
在國(guó)際上，期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
交易者為了（），可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。