A.總期望報酬率為9.6％
B.總標準差為18％
C.該組合點位于資本場線上M點的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
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A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應(yīng)借助于方差衡量方案的風險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
最新試題
計算A與B方案的標準差；
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
關(guān)于衡量投資方案風險的下列說法中，正確的是（）。
下列關(guān)于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（）
下列關(guān)于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。