A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
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A.甲投資人的標準差為18％
B.甲投資人的期望報酬率20％
C.甲投資人的期望報酬率22.4％
D.甲投資人的標準差為28％
A.最低的預期報酬率為6％
B.最高的預期報酬率為8％
C.最高的標準差為15％
D.最低的標準差為10％
A.預期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預期報酬率的標準差
D.預期報酬率的方差
A.貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風險
B.標準差度量投資的非系統(tǒng)風險
C.方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
D.變異系數(shù)度量的單位期望報酬承擔的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
A.有效年利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
B.報價利率與年內(nèi)復利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
最新試題
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
計算A與B方案的期望報酬率；
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合投資風險的表述中，正確的有（）
下列事項中，能夠改變特定企業(yè)非系統(tǒng)風險的是（）。
下列關(guān)于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
判斷A和B方案哪個好？