ABC公司有A和B兩個(gè)投資機(jī)會(huì)，假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報(bào)酬率如下表：
【要求】
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A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場(chǎng)線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí)，證券市場(chǎng)線向上平移
C.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場(chǎng)線的斜率越大
D.證券市場(chǎng)線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18％
B.甲投資人的期望報(bào)酬率20％
C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4％
D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28％
最新試題
下列關(guān)于資金時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（）
市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的說法中，正確的有（）。
某優(yōu)先股，前3年不支付股利，計(jì)劃從第4年初開始，無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10％．則該優(yōu)先股的價(jià)值為（）元。
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說法中，正確的是（）。
已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10％和20％。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則下列說法中正確的有（）。
證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險(xiǎn)利率借入的資金40萬元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
遞延年金具有如下特點(diǎn)（）。
下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（）