若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。

利用風險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權的價值。

投資者預期未來股價波動較小，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如何構建？假設6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

假設年無風險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權的價格；

投資者預期未來股價大幅度波動，應該選擇哪種投資組合？該組合應該如果構建？假設6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

某股票現在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據復制組合原理，該期權價值是（）元。

若期權價格為3元，建立一個套利組合。

甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權和1份看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）