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根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權(quán)投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。
投資者預(yù)期未來股價大幅度波動，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
若期權(quán)價格為3元，建立一個套利組合。
假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的有（）。
利用風(fēng)險中性原理，計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。
投資者預(yù)期未來股價波動較小，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）