問(wèn)答題
【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元,有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為10元,期權(quán)價(jià)格為2元,到期時(shí)間為6個(gè)月。某投資者采用拋補(bǔ)性看漲期權(quán)投資策略,計(jì)算投資者能獲得的最大凈收益。
答案:
股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí),投資者獲得的凈收益最大,此時(shí)拋補(bǔ)性看漲期權(quán)凈損益=執(zhí)行價(jià)格-目前股價(jià)+看漲期權(quán)價(jià)格=10-10+2=...