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問答題

【簡答題】
以下說法是對還是錯？
a.β值為零的股票的預期收益率為零。
b.CAPM模型表明如果要投資者持有高風險的證券，相應地也要求更高的回報率。
c.通過將0.75的投資預算投入到國庫券，其余投入到市場資產組合，可以構建β值為0.75的資產組合。

答案：

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【共用題干題】
下表為第題中所需的年收益率（10年為基準）：

將表中的10年期收益率轉化為年收益率，計算各類資產收益率和通脹率的序列相關系數(shù)，以及和各類資產之間的相關系數(shù)。說明計算數(shù)據(jù)所揭示的內容。

答案：

【共用題干題】
下表為第題中所需的年收益率（10年為基準）：

將上表數(shù)據(jù)填入電子數(shù)據(jù)表，計算各類資產收益率和通脹率的序列相關系數(shù)，以及和各類資產之間的相關系數(shù)。說明計算數(shù)據(jù)所揭示的內容。

答案：

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