互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括（）

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。