判斷題債務(wù)人之間的資產(chǎn)價(jià)值相關(guān)性或違約相關(guān)性是資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的重要參數(shù)，用以考慮風(fēng)險(xiǎn)的分散化效應(yīng)。

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2.多項(xiàng)選擇題在建立違約損失率（LGD）模型時(shí)，需要考慮哪些風(fēng)險(xiǎn)因素（）

A.宏觀因素
B.債務(wù)人信息
C.債項(xiàng)信息
D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于違約概率建模的說(shuō)法正確的有（）

A.違約概率模型的數(shù)據(jù)收集與準(zhǔn)備工作非常重要，占據(jù)了建模的大部分時(shí)間
B.信用評(píng)級(jí)模型劃分不是越細(xì)越好，也不是越粗越好
C.評(píng)級(jí)模型應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)
D.應(yīng)根據(jù)客戶(hù)特征、數(shù)據(jù)情況進(jìn)行評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)方法設(shè)計(jì)

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)模型是基于Merton模型的商業(yè)應(yīng)用（）

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P違約過(guò)濾器
D.穆迪針對(duì)私營(yíng)公司的RiskCalcTM

5.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)組合計(jì)量模型中，本質(zhì)上屬于結(jié)構(gòu)模型的是（）

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都對(duì)

6.單項(xiàng)選擇題下列哪種描述是采用“市場(chǎng)隱含LGD法”進(jìn)行違約損失率的度量（）

A.在違約事件發(fā)生后，以市場(chǎng)為基礎(chǔ)，利用直接在市場(chǎng)上觀察到的可交易的貸款或債券在違約發(fā)生前后出現(xiàn)的價(jià)差估計(jì)LGD
B.假設(shè)市場(chǎng)上的債券價(jià)格已經(jīng)反映了債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)對(duì)尚未出現(xiàn)違約的債券或貸款的信用升水幅度中隱含的風(fēng)險(xiǎn)信息分析得出LGD
C.收集違約后各期回收金額與回收成本等數(shù)據(jù)，利用折現(xiàn)的方式計(jì)算到違約時(shí)點(diǎn)，進(jìn)行LGD的計(jì)算
D.基于業(yè)務(wù)專(zhuān)家的主觀判斷得出LGD