A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布,建立其與各個風(fēng)險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風(fēng)險因子,并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風(fēng)險
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解
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A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易
A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5
A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外,大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值,是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于時間跨度較長,覆蓋面較廣,因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權(quán)VaR中,1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小
A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨
A.對風(fēng)險發(fā)生概率與風(fēng)險暴露有更詳盡的描述
B.對風(fēng)險分析的可視性更強(qiáng)
C.對風(fēng)險發(fā)生概率大但風(fēng)險暴露小與風(fēng)險發(fā)生概率小但是風(fēng)險暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別
D.對風(fēng)險數(shù)據(jù)通過二維矩陣進(jìn)行測評,更加精確
A.進(jìn)行風(fēng)險處置的成本高于風(fēng)險造成的損失
B.風(fēng)險無法完全規(guī)避
C.期望損失非常小
D.風(fēng)險發(fā)生概率非常小
最新試題
美國聯(lián)邦政府喜歡提前通知可能的并購交易,因為:()
關(guān)于創(chuàng)業(yè)板股票投資價值研究報告中圣估值方法和參數(shù)的選擇,以下說法不正確的是()。
如果賣方(或其投資銀行)接觸100位潛在買家,收到的合理收購報價的可能數(shù)量是多少?()
哪些是投資意向書中的重要條款?()
投資意向書和/或條款書中的條款是具有法律約束力的。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,通常以()到()為考量,可理解為在時間維度上的再配置。
合并和收購過程中的賣方包括以下類別:()
私募股權(quán)在并購交易中使用低杠桿(較少債務(wù)),以提高股本回報率并減少其損失敞口。
制藥公司A想收購制藥公司B。A和B無法就B公司正在研發(fā)的藥物(Pharma XYZ)的盈利前景達(dá)成一致。制藥公司A決定如果藥物在三年內(nèi)取得成功將向制藥公司B的股東提供額外的1億美元的報酬。這種支付是或有價值權(quán)利(CVR)的一個例子。
家族企業(yè)正計劃出售該企業(yè)。他們的第一個目標(biāo)應(yīng)該是什么?()