單項選擇題證券行業(yè)風險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內容()

A.深化全員參與的風險管理文化
B.改善新業(yè)務開展的審批機制
C.改善數據管理
D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制


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6.多項選擇題對于場內期權產品,下列()因素應該作為風險因子集合之內。

A.執(zhí)行價格
B.期權收盤價
C.標的物價格
D.波動率曲面
E. 利率

8.單項選擇題反映了投資規(guī)模增加后,組合VaR值變化的指標是()

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標準差

9.單項選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計算VaR方法的主要區(qū)別是()

A.monte carlo模擬法不需要歷史數據
B.歷史模擬法可以根據專家經驗調整參數
C.monte carlo模擬需要對模型進行假設
D.monte carlo模擬計算速度快