單項選擇題考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權(quán)的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權(quán)的凈利潤為（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
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1.單項選擇題兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權(quán)的價格為2元，如果3個月期的無風(fēng)險利率是4%，那么看漲期權(quán)的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
2.單項選擇題當(dāng)無風(fēng)險利率為0時，下列關(guān)于看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式的描述哪一項是正確的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
3.單項選擇題無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)價格的下限為（）
A.
B.
C.
D.
4.單項選擇題一個無紅利支付股票的看漲期權(quán)，期限為6個月，執(zhí)行價格為$50，股票價格為$60，無風(fēng)險年利率為10％。它的價格下限為多少？（）
A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元
5.單項選擇題關(guān)于期權(quán)價格上下限，以下說法不正確的是（）
A.看漲期權(quán)價格應(yīng)始終小于標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看跌期權(quán)價格應(yīng)始終小于標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看漲期權(quán)價格不會小于0
D.看跌期權(quán)價格不會小于0
最新試題
在分析項目負(fù)債經(jīng)營時，應(yīng)保證項目投資收益率高于融資的（）
題型：單項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
正確進(jìn)行融資決策的標(biāo)志是首先應(yīng)該確定（）
題型：單項選擇題
利用財務(wù)杠桿企業(yè)舉債可提高自有資金的收益率，但增加了（）風(fēng)險。
題型：單項選擇題
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
題型：多項選擇題
公司最佳資本結(jié)構(gòu)，取決于（）
題型：單項選擇題
合作型結(jié)構(gòu)的最高決策機構(gòu)是由發(fā)起人代表組成的（）
題型：單項選擇題
投資項目多方案技術(shù)比選，正確的說法（）
題型：多項選擇題
（）證券融資發(fā)行方式會形成承銷者承擔(dān)全部發(fā)行風(fēng)險，收益也很高。
題型：單項選擇題
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
題型：單項選擇題