問答題簡述按標的資產(chǎn)分類,期權(quán)的主要種類。

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2.多項選擇題當(dāng)股票價格波動加劇時,下面哪些說法是正確的()

A.看漲期權(quán)價格上漲
B.看跌期權(quán)價格上漲
C.看漲期權(quán)價格下跌
D.看跌期權(quán)價格下跌

3.多項選擇題BS模型的基本假設(shè)包括()

A.無摩擦的市場環(huán)境,即沒有交易成本和稅收
B.股票價格服從波動率和無風(fēng)險利率為常數(shù)的對數(shù)正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無風(fēng)險套利機會

4.多項選擇題一個無紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價格為$5。股票價格為$26,執(zhí)行價格為$30,3個月后到期,假設(shè)利率為0,則有()

A.該美式看跌期權(quán)的價格上限為26
B.該美式看跌期權(quán)的價格上限為30
C.該美式看跌期權(quán)的價格下限為2
D.該美式看跌期權(quán)的價格下限為4

5.多項選擇題下面資產(chǎn)組合(假設(shè)期權(quán)的執(zhí)行價格都相同)在期權(quán)有效期結(jié)束時收益一定相同的是()

A.1單位歐式看漲期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
B.1單位歐式看跌期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
C.1單位歐式看跌期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)
D.1單位歐式看漲期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)