A.相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B.相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C.不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D.不同到期日不同行權價的認購和認沽期權
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A.買入對應Delta值的標的證券數量
B.賣出對應Delta值的標的證券數量
C.買入期權合約單位數雖的標的證券
D.賣出期權臺約單位數星的標的證券
A.上漲0.5元-1元之間
B.上漲0元-0.5元之間
C.下跌0.5元-1元之間
D.下跌0元-0.5元之間
A.合約乘數為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經手費每張2元
D.合約標的為華夏上證50ETF
A.上漲
B.不漲
C.下跌
D.不跌
A.32
B.31
C.30
D.29
最新試題
當認購期權的行權價格(),對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大,當認沽期權的行權價格(),對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
如何計算領口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點?
以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略?()
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時,客戶需要在規(guī)定時間內通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至()以下。
認購-認沽期權平價公式是針對以下哪兩類期權的?()
以下關于蝶式認購期權論述,錯誤的是()
投資者認為某股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是()
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權,以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權,構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合,該標的證券期權合約單位為5000,該組合的盈虧平衡點為(),當到期日標的證券的價格達到5.4元,該組合的盈虧情況為()
對于行權價較低的認購期權CL,行權價較高的認購期權CH,如何構建熊市認購價差策略?()
為構成一個領口策略,我們需要持有標的股票,并()虛值認購期權以及()虛值認沽期權。