單項選擇題根據(jù)CAPM模型，股票或資產組合所獲得的風險溢價（）。

A.當阿爾法增大時增加
B.當阿爾法減小時增加
C.當貝塔值增大時增加
D.當貝塔值減小時增加
E.與標準差成比例


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1.單項選擇題

對股票A和股票B有：

無風險收益率為0.05，市場期望收益率為0.09。應該買入哪只股票，為什么（）。

A.A因為期望超額收益率為1.2%
B.B因為期望超額收益率為1.8%
C.A因為期望超額收益率為2.2%
D.B因為期望收益率為14%
E.B因為貝塔值較高

3.單項選擇題貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗說明（）。

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的

4.單項選擇題一個充分分散化的資產組合的（）。

A.市場風險可忽略
B.系統(tǒng)風險可忽略
C.非系統(tǒng)風險可忽略
D.不可分散化的風險可忽略
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，下列哪個說法不正確（）。

A.如果無風險利率降低，單個證券的收益率將成正比降低
B.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
C.當一個證券的價格為公平市價時，阿爾法為零
D.均衡時，所有證券都在證券市場線上
E.以上各項均正確