A.對于短期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師一般建議采用現(xiàn)金投資
B.對于短期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
C.對于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
D.對于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師只考慮成長性投資策略
E.對于長期投資目標(biāo)，成長性則成為理財(cái)規(guī)劃師考慮的主要方面

A.活期存款
B.股票
C.房產(chǎn)
D.貨幣市場基金
E.古董和藝術(shù)品收藏

A.投資者需要確定投資組合中合適的資產(chǎn)
B.投資者需要確定這些合適的資產(chǎn)在持有期間或計(jì)劃范圍的預(yù)期回報(bào)率
C.運(yùn)用最優(yōu)化技術(shù)找出在每一個風(fēng)險(xiǎn)水平上能提供最高回報(bào)率的投資組合
D.滿足投資者在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下回報(bào)率最大的目標(biāo)
E.在可容忍的風(fēng)險(xiǎn)水平上選擇能提供最優(yōu)回報(bào)率的投資組合（在有效邊界上）

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)
D.β值僅反映市場風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
E.β值衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場風(fēng)險(xiǎn)

A.資產(chǎn)配置
B.投資收益
C.防范風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)配置
E.證券選擇

A.資產(chǎn)配置綜合了不同類別資產(chǎn)的主要特性，在此基礎(chǔ)上形成投資組合，相對每一個組成部分，該投資組合都具有更好的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征
B.資產(chǎn)配置不斷進(jìn)行認(rèn)知和平衡的權(quán)衡過程，其中在投資者的時(shí)間跨度、資本保值目標(biāo)和預(yù)期的收益來源等方面的權(quán)衡尤其重要
C.資產(chǎn)配置需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)
D.資產(chǎn)配置有利于實(shí)現(xiàn)多種類別資產(chǎn)和特定投資品種的分散投資，從而將投資組合的期望風(fēng)險(xiǎn)特征和投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配
E.資產(chǎn)配置不需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)

A.看漲期權(quán)的買方收益是無限的
B.看漲期權(quán)的買方損失是無限的
C.看漲期權(quán)的賣方收益是無限的
D.看漲期權(quán)的賣方損失是無限的
E.看漲期權(quán)的買方收益就是賣方的損失

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)（in-the-money）
B.價(jià)外期權(quán)（out-of-the-money）
C.平價(jià)期權(quán)（at-the-money）
D.看漲期權(quán)（Call）
E.看跌期權(quán)（Put）

A.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
C.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
D.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇
E.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)相對較高

A.看漲期權(quán)（Call）
B.看跌期權(quán)（Put）
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)