判斷題股票價格與股票指數(shù)的相關(guān)性越高，對紐約證券交易所綜合指數(shù)和標準普爾指數(shù)的對沖就越有效
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題當基礎(chǔ)商品合約的當前市場價格時，賣出的PUT期權(quán)被視為“在貨幣中”（）
A.超過行使價
B.跌破盈虧平衡點
C.低于行使價
D.超過行使價加上保費
2.單項選擇題如果出售市場觸及45美元的訂單（）
A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷售發(fā)生在45或以上，它將成為市場訂單
D.如果銷售發(fā)生在45或以下，它將成為市場訂單
3.單項選擇題投資者預(yù)計未來3個月的利率將基本保持不變。然后，他購買了12月76日的看漲期權(quán)并支付了2，700美元的溢價，并寫了9月76日的看漲期權(quán)并收到導(dǎo)致價格下跌，投資者的最大凈虧損或利潤將是（）
A.沒有
B.凈損失800美元
C.凈利潤1900美元
D.無限
4.判斷題牛飼養(yǎng)者決定對沖未來的牛需求。當他放置套期保值時，基差為-45歐元/磅（合約=44，0001英鎊）。如果套期保值被提升，基差為每磅-47歐元，那么套期保值者將在每頭英鎊上損失2歐元。
5.單項選擇題6月份，一名國家雇員養(yǎng)老基金的財務(wù)主管預(yù)計截至12月1日可獲得7，000，000美元的基金投資。與此同時，他希望通過套期保值向他保證5年期國債的當前具有吸引力的收益率。美國票據(jù)期貨市場。他最好的策略是（）
A.購買3月70日的合約并賣出700萬美元的美國票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購買700萬美元的美國債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
下列對點價交易的描述，正確的是（）。
題型：多項選擇題