單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于預(yù)期損失的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度或條件尾部期望或尾部損失
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的優(yōu)點(diǎn)包括在尾部風(fēng)險(xiǎn)度量、次可加性
D.預(yù)期損失可以體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于歷史模擬法,下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對(duì)未來的預(yù)測(cè)
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡(jiǎn)單，因?yàn)樵摲N方法無須在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和測(cè)度
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有相對(duì)穩(wěn)定性，時(shí)間區(qū)間越長(zhǎng)，投資組合和市場(chǎng)狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最大的優(yōu)點(diǎn)是可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并用一個(gè)數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于主動(dòng)比重,下列說法正確的是（）。

A.較低的主動(dòng)比重意味著投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)與基準(zhǔn)差別較大
B.主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析追求相對(duì)收益的股票型基金
C.主動(dòng)比重為100%意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金
D.主動(dòng)比重為0則意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同