單項選擇題假設某投資機構有300萬元，該機構看中AB兩只股票，股價分別為40元和20元，β系數(shù)分別為1.5和0.6，該機構投入200萬元買入A股票，投入100萬元買入B股票，則股票組合的β系數(shù)為（）。
A.1.05
B.1
C.1.2
D.0.9
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1.單項選擇題標的資產支付收益對期權價格的影響，主要是指（）對股票期權和股票價格指數(shù)期權價格的影響。
A.利率
B.市場波動率
C.股票股息
D.股票價格
2.單項選擇題利用股指期貨進行套期保值，套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關，在其他條件不變時，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)（）。
A.不變
B.越多
C.無法確定
D.越少
3.單項選擇題2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權（A），其標的玉米期貨價格為380美分／蒲式耳，權利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權（B），該月份玉米期貨價格為375美分／蒲式耳，權利金為15美分／蒲式耳。則下列說法不正確的有（）。
A.A期權的內涵價值等于0
B.A期權的時間價值等于25美分／蒲式耳
C.B期權的時間價值等于10美分／蒲式耳
D.B期權為虛值期權
4.單項選擇題假設某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）
A.大于48元/噸
B.大于48元/噸，小于62元/噸
C.大于62元/噸
D.小于48元/噸
5.單項選擇題如果基差為負值且絕對值越來越大，則這種變化稱為（）。
A.正向市場
B.基差走弱
C.反向市場
D.基差走強
最新試題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
常見的遠期交易包括（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
期貨交易可以通過（）來了結。
題型：多項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。（）
題型：判斷題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
題型：單項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關系的有（）。
題型：多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
下列情形，屬于實值期權的是（）。
題型：多項選擇題