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問答題 套期保值是期貨市場經(jīng)常使用的策略之一。下表是多頭套期保值和空頭套期保值的比較。請用“無現(xiàn)貨”、“有現(xiàn)貨”、“買進(jìn)”、“賣出”、“損失”、“利得”等填寫完成下面的表格。

1.問答題 下表是多頭套期保值和空頭套期保值的比較。請用買進(jìn)和賣出填空，并結(jié)合該表格，全面解釋多頭套期保值和空頭套期保值的策略.

2.問答題某投資人賣出5份滬深300股指期貨合約，賣出價格是2380，四天后股指期貨收盤價格為2112.8。請計算：①該投資人的盈虧？②假設(shè)投資人的保證金是50萬元，該投資人的收益率是多少？

3.問答題如果無風(fēng)險利率為3%，某股票現(xiàn)價為90元，一年內(nèi)將分紅2元。問：如果該股票一年后到期的期貨價格為90.10元，此時是否有套利空間？若有應(yīng)該如何套利？

①期貨合理價格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。
②此時套利方法如下：

4.問答題如果無風(fēng)險利率為3%，某股票現(xiàn)價為90元，一年內(nèi)將分紅2元。問：如果該股票一年后到期的期貨價格為91.6元，此時是否有套利空間？若有應(yīng)該如何套利？

①期貨合理價格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。

5.問答題投資者購買了不支付紅利的AB公司的10份期貨合約，初始保證金率為10%，合約要求一年后買入1000股股票，國債年利率為3%。問：①如果AB股票的價格為120元，則期貨價格應(yīng)為多少？②如果AB股票價格下跌3%，則期貨價格是多少？投資者收益率是多少？

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