單項(xiàng)選擇題美林公司出版的《證券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，用（）代替市場(chǎng)資產(chǎn)組合。

A.道・瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道・瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)
C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
D.威爾希爾5000指數(shù)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題指數(shù)模型是由（）提出的。

A.格雷厄姆
B.馬克維茨
C.米勒
D.夏普
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題如果投資者并不是清楚地知道他們的投資期限，那么（）。

A.CAPM模型不再有效
B.并沒(méi)有破壞CAPM模型的前提
C.只要投資者的流動(dòng)性要求沒(méi)有定價(jià)，CAPM模型就適用
D.CAPM模型不再適用
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題在均衡狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)證券的邊際風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格（）。

A.等于市場(chǎng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的邊際價(jià)格
B.大于市場(chǎng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的邊際價(jià)格
C.小于市場(chǎng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的邊際價(jià)格
D.用它的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行修正
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于證券市場(chǎng)流動(dòng)性的研究表明（）。

A.流動(dòng)性高的股票收益率高于流動(dòng)性低的股票
B.流動(dòng)性高的股票收益率低于流動(dòng)性低的股票
C.流動(dòng)性高的股票的收益率與流動(dòng)性低的股票相同
D.流動(dòng)性低的股票是經(jīng)常性、短期交易者的良好選擇
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確