單項選擇題美林公司出版的《證券風險評估》（Security Risk Evaluation），用最近（）個月的數(shù)據(jù)來回歸計算。

A.12
B.36
C.60
D.120
E.以上各項均不準確


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1.單項選擇題指數(shù)模型是由（）提出的。

A.格雷厄姆
B.馬克維茨
C.米勒
D.夏普
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題如果投資者并不是清楚地知道他們的投資期限，那么（）。

A.CAPM模型不再有效
B.并沒有破壞CAPM模型的前提
C.只要投資者的流動性要求沒有定價，CAPM模型就適用
D.CAPM模型不再適用
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，風險證券的邊際風險價格（）。

A.等于市場資產(chǎn)組合風險的邊際價格
B.大于市場資產(chǎn)組合風險的邊際價格
C.小于市場資產(chǎn)組合風險的邊際價格
D.用它的非系統(tǒng)風險進行修正
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題關(guān)于證券市場流動性的研究表明（）。

A.流動性高的股票收益率高于流動性低的股票
B.流動性高的股票收益率低于流動性低的股票
C.流動性高的股票的收益率與流動性低的股票相同
D.流動性低的股票是經(jīng)常性、短期交易者的良好選擇
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題最近MIT的學(xué)者杰里米・斯坦（JeremyStein）的研究發(fā)現(xiàn)：對于貝塔值作為定價因素是否足夠充分，建議經(jīng)理們應(yīng)該用貝塔值去估計（）。

A.長期而非短期收益率
B.短期而非長期收益率
C.長、短期收益率均可
D.賬面/市值比
E.以上各項均不準確