單項選擇題通常用久期乘以利率變化來衡量利率變動對債券基金凈值的影響。久期越長，凈值的波動幅度（），利率風(fēng)險（ ）。

A.越?。辉礁?br/>B.越大；越高
C.越??；越低
D.越大；越低


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1.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險的指標(biāo)，以下屬于純粹事前指標(biāo)的是（）。

A.貝塔比率
B.風(fēng)險價值VaR
C.夏普比率
D.跟蹤誤差

2.單項選擇題（）是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失，投資期限越長，這個指標(biāo)就越不利。

A.下行風(fēng)險
B.風(fēng)險敞口
C.風(fēng)險價值
D.最大回撤

3.單項選擇題關(guān)于計算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯誤的是（）。

A.該方法以風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
B.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.參數(shù)法又稱為方差﹣協(xié)方差法
D.該方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值

4.單項選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)的計算主要依賴于對其輸入值的預(yù)測
B.貝塔系數(shù)越高證明基金管理人的投資能力越高
C.作為衡量單個證券對市場變化敏感度的指標(biāo)，貝塔系數(shù)不能用于計算證券組合未來面臨的市場風(fēng)險狀況
D.單個證券的貝塔系數(shù)大于1，代表該證券的價格變動幅度比能夠代表市場變動的指數(shù)變動幅度更大

5.單項選擇題下列關(guān)于QDII基金的風(fēng)險管理描述錯誤的是（）。

A.采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風(fēng)險
B.需要對當(dāng)?shù)厥袌龅馁Y本管制、合規(guī)制度等進(jìn)行評估和研究，避免違反當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)
C.考慮當(dāng)?shù)刭Y本利得稅等事項
D.沒有流動性風(fēng)險