單項(xiàng)選擇題最近MIT的學(xué)者杰里米・斯坦（JeremyStein）的研究發(fā)現(xiàn)：對于貝塔值作為定價因素是否足夠充分，建議經(jīng)理們應(yīng)該用貝塔值去估計(jì)（）。

A.長期而非短期收益率
B.短期而非長期收益率
C.長、短期收益率均可
D.賬面/市值比
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險的市場價格（）。

A.是風(fēng)險溢價除以市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.有收益-風(fēng)險比為[E（rM）-rf]/σ2M
C.是美國國庫券的價格
D.a和b
E.a和c

2.單項(xiàng)選擇題零貝塔值證券的期望收益率為（）。

A.市場收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險收益率
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM模型，股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險溢價（）。

A.當(dāng)阿爾法增大時增加
B.當(dāng)阿爾法減小時增加
C.當(dāng)貝塔值增大時增加
D.當(dāng)貝塔值減小時增加
E.與標(biāo)準(zhǔn)差成比例

4.單項(xiàng)選擇題

對股票A和股票B有：

無風(fēng)險收益率為0.05，市場期望收益率為0.09。應(yīng)該買入哪只股票，為什么（）。

A.A因?yàn)槠谕~收益率為1.2%
B.B因?yàn)槠谕~收益率為1.8%
C.A因?yàn)槠谕~收益率為2.2%
D.B因?yàn)槠谕找媛蕿?4%
E.B因?yàn)樨愃递^高