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問(wèn)答題 設(shè)有如下AR（2）過(guò)程：X_t=X_t-1-0.5X_t-2+ε_t，ε_t~N（0，0.5）。
（1）寫(xiě)出該過(guò)程的Yule-Walke方程，并由此解出ρ₁和ρ₂；
（2）求X_t的方差。

參考答案：

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1.問(wèn)答題 設(shè)有如下數(shù)據(jù)：
10，15，19，23，27.5，33，38，43，47.5，53，58.7，63.4，
68.6，74.5，80.4，86.1，91.8，98.5，105.5，112，118.5
已知此數(shù)據(jù)序列為ARIMA（1，1，0）模型序列，試建立此序列模型，并對(duì)第22期數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

參考答案：

2.問(wèn)答題簡(jiǎn)述對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)的基本思想。

參考答案：

3.問(wèn)答題試述三個(gè)基本隨機(jī)型時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)及偏相關(guān)函數(shù)的特性。

參考答案：

4.問(wèn)答題 判別下面各式是否滿(mǎn)足可逆性和平穩(wěn)性條件。

參考答案：

（1）平穩(wěn)
（2）平穩(wěn)且可逆
（3）不平穩(wěn)可逆

5.問(wèn)答題 把下面各式寫(xiě)成算子表達(dá)式：

參考答案：