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問答題 實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)和看漲期權(quán)、看跌期權(quán)有著明確的聯(lián)系。請用＞、＜或=代替表中的“？”，完成表格。

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1.問答題 用上升或下降填入下表空格中，并解釋。

參考答案：①當股票市價上升時，看跌期權(quán)行權(quán)困難，獲利減小，故而下降；
②當執(zhí)行價格上升時，看跌期權(quán)行權(quán)機會大，獲利機會多...

2.問答題 根據(jù)下列資料，分別畫出下面期權(quán)到期時的損益圖：
（1）買進一個看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為30元，期權(quán)費為8元。
（2）賣出一個看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為50元，期權(quán)費為15元。

參考答案：

3.問答題東富龍股票現(xiàn)價為100元，6個月看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為100元，期權(quán)價格為10元。100000元投資有三種選擇：①購買股票1000股；②購買100份期權(quán)合約；③10000元購買10份期權(quán)合約，90000元投資6個月付息2%的貨幣市場基金。若6個月后股價可能為80元、90元、100元、110元和120元。問三種選擇的收益率分別是多少？

參考答案：①購買1000股股票到期時的收益率為：（1000×股票市價-100000）/100000；
②購買100份期權(quán)...

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4.問答題在2016年11月7日，50ETF購12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，當日50ETF收盤價=2.330，上海同業(yè)拆借年利率=3.04%。用上面的數(shù)據(jù)驗證看漲—看跌平價定理，并分析是否可以套利。

參考答案：

根據(jù)上面計算有故可以套利。但在實踐中，是否可以套利，還要扣除各種交易費用。

5.問答題現(xiàn)在是6月8日，某股票價格為65元，其三個月后到期執(zhí)行價格為64元的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格分別為5.8元和3.8元。試計算：①當你認為未來三個月該股票很可能上漲時，你可以買入看漲期權(quán)或賣出看跌期權(quán)。當股票未來價格達到66元、69元、72元、75元和78元時，你在兩種策略下各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。②當你認為未來三個月該股票很可能下跌時，你可以賣出看漲期權(quán)或買入看跌期權(quán)。當股票未來價格達為50元、53元、56元、59元和62元時，兩種策略各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。

參考答案：①根據(jù)看漲期權(quán)買方利潤=股票市價-執(zhí)行價格-看漲期權(quán)費用，看跌期權(quán)賣方利潤=看跌期權(quán)費用，可將兩種策略在不同市場價格下的...

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