A.提供與操作風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)的主要溝通
B.協(xié)調(diào)收集部門(mén)內(nèi)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.協(xié)調(diào)部門(mén)培訓(xùn)和意識(shí)培養(yǎng)
D.提供與審計(jì)部門(mén)的主要聯(lián)系
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A.意外損失
B.信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.因子的敏感性
D.預(yù)期損失
A.道德風(fēng)險(xiǎn)
B.投機(jī)
C.空頭策略
D.逆向選擇
A.評(píng)估銀行不同的時(shí)點(diǎn)和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.簡(jiǎn)化單獨(dú)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，從而使它們可以組合成一個(gè)對(duì)整個(gè)銀行投資組合風(fēng)險(xiǎn)的概述
C.使用壓力測(cè)試技術(shù)預(yù)測(cè)潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和銀行的特定風(fēng)險(xiǎn)
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計(jì)水平上建立信用風(fēng)險(xiǎn)的映射
A.法律因素
B.動(dòng)態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時(shí)違約，可能會(huì)表現(xiàn)出投機(jī)性的偏差
B.借款人可能同時(shí)受到高度類似的風(fēng)險(xiǎn)暴露的傷害
C.貸款人可能會(huì)遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯(cuò)誤地估算違約頻率
最新試題
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說(shuō)明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過(guò)以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）