單項(xiàng)選擇題關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
B.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.參數(shù)法又稱為方差﹣協(xié)方差法
D.該方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)的計(jì)算主要依賴于對(duì)其輸入值的預(yù)測(cè)
B.貝塔系數(shù)越高證明基金管理人的投資能力越高
C.作為衡量單個(gè)證券對(duì)市場變化敏感度的指標(biāo)，貝塔系數(shù)不能用于計(jì)算證券組合未來面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.單個(gè)證券的貝塔系數(shù)大于1，代表該證券的價(jià)格變動(dòng)幅度比能夠代表市場變動(dòng)的指數(shù)變動(dòng)幅度更大

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于QDII基金的風(fēng)險(xiǎn)管理描述錯(cuò)誤的是（）。

A.采用外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等金融工具對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.需要對(duì)當(dāng)?shù)厥袌龅馁Y本管制、合規(guī)制度等進(jìn)行評(píng)估和研究，避免違反當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)
C.考慮當(dāng)?shù)刭Y本利得稅等事項(xiàng)
D.沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題某只股票基金的貝塔系數(shù)大于1，這說明該基金是（）。

A.穩(wěn)健型基金
B.保守型基金
C.激進(jìn)型基金
D.防御型基金

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.債券基金的久期越長，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券基金的價(jià)值會(huì)上升
D.債券基金的杠桿率越高，債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高