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問答題證明：布萊克-舒爾斯期權(quán)套期保值率也隨著股價上升而上升?？紤]執(zhí)行價格為50美元的一年期期權(quán)，其標的股票的年標準差為20%。國庫券利率為每年為8%，股價為45，50，55美元時，求N（d₁）。

1.問答題重新考慮兩狀態(tài)模型中套期保值率的確定。我們證明了半股股票就可以對沖一份期權(quán)的頭寸。那么，執(zhí)行價格為下列各值時：115，100，75，50，25，10，套期保值率為多少？隨著期權(quán)實值程度的提高，套期保值率會如何變化？

2.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權(quán)的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風險較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

3.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權(quán)的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)風險較高（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

4.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權(quán)的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看漲期權(quán)到期期限較短（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足

5.單項選擇題假定無風險利率為6%，期權(quán)的標的股票不支付紅利。要求你比較兩種期權(quán)的給定參數(shù)。
哪一種看跌期權(quán)價格較低（）。

A.A
B.B
C.數(shù)據(jù)不足