單項(xiàng)選擇題對(duì)布萊克-舒爾斯的期權(quán)價(jià)格模型做經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，（）。

A.檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型的價(jià)值與期權(quán)交易時(shí)的價(jià)格有很高的一致性
B.檢驗(yàn)結(jié)果表明，模型評(píng)估趨向于高估盈利期權(quán)，低估虧損期權(quán)
C.檢驗(yàn)結(jié)果表明，由于過(guò)早在分紅股票上實(shí)施美式期權(quán)，可能導(dǎo)致定價(jià)失誤
D.a和c
E.ab和c


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2.單項(xiàng)選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價(jià)值：S0=100美元；X=120美元。對(duì)于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元，涉及兩種形式的P值范圍是（）；套期保值率是（）。

A.0美元和40美元；-4/7
B.0美元和50美元；+4/7
C.0美元和40美元；+4/7
D.0美元和50美元；-4/7
E.20美元和40美元；+1/2

3.單項(xiàng)選擇題擁有無(wú)股息股票的美國(guó)式看漲期權(quán)的持有人會(huì)（）。

A.一旦有錢(qián)可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.僅當(dāng)股價(jià)上漲時(shí)才執(zhí)行期權(quán)
C.永遠(yuǎn)不會(huì)提前執(zhí)行期權(quán)
D.當(dāng)股價(jià)跌落到實(shí)施價(jià)以下購(gòu)買(mǎi)一補(bǔ)償性的看跌期權(quán)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題較高的股息支付對(duì)于看漲期權(quán)價(jià)值具有（）面的影響，而對(duì)看跌期權(quán)價(jià)值有（）面的影響。

A.負(fù)；負(fù)
B.正；正
C.正；負(fù)
D.負(fù)；正
E.0；0

5.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)最好是（）。

A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相應(yīng)的資產(chǎn)組合
D.50股美國(guó)電話電報(bào)公司股票和50股施樂(lè)公司股票的資產(chǎn)組合
E.復(fù)制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合