單項選擇題如果證券X和證券Y都是充分分散的投資組合，無風險收益率為3%，證券X和證券Y的貝塔系數(shù)分別為1和0.25，預期收益率分別為13%和7%，據(jù)此可以推斷證券X和證券Y（）

A.都處于均衡狀態(tài)
B.存在套利機會
C.都被低估
D.都是公平定價


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1.單項選擇題貝塔系數(shù)測度風險不同于標準差的是（）

A.其僅是非系統(tǒng)風險，而標準差測度的是總風險
B.其僅是系統(tǒng)風險，而標準差測度的是總風險
C.其測度系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，而標準差只測度非系統(tǒng)風險
D.其測度系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險

3.單項選擇題CAPM模型認為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟因素
B.特有風險
C.系統(tǒng)風險
D.分散化

4.單項選擇題按照CAPM模型，若市場組合的預期收益率為13%。無風險收益率為3%，證券A的預期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

5.單項選擇題資本.市場線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡單的線性關(guān)系。

A.市場風險
B.組合方差
C.標準差
D.資產(chǎn)風險