單項(xiàng)選擇題國(guó)債期貨價(jià)格是98元,最便宜可交割債券(CTD)的修正久期是4.5。假如國(guó)債現(xiàn)券的價(jià)格為103元,修正久期是3.5,則完全對(duì)沖該國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)的套保比例是()。(參考公式:套保比例=(被套期保值債券的修正久期×債券價(jià)值)/(CTD 修正久期×期貨合約價(jià)值))

A.0.8175
B.0.7401
C.1.0000
D.1.3513


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2.單項(xiàng)選擇題在大豆基差貿(mào)易中,賣(mài)方叫價(jià)通常是在()進(jìn)行。

A.國(guó)際大豆貿(mào)易商和中國(guó)油廠
B.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主與國(guó)際大豆貿(mào)易商
C.美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠
D.國(guó)際大豆貿(mào)易商與美國(guó)大豆農(nóng)場(chǎng)主和中國(guó)油廠

5.單項(xiàng)選擇題量化交易模型測(cè)試中樣本外測(cè)試的目的是()。

A.防止樣本內(nèi)測(cè)試的過(guò)擬合
B.使用極端行情進(jìn)行壓力測(cè)試
C.判斷模型在實(shí)盤(pán)中的運(yùn)行情況
D.判斷模型中是否有未來(lái)函數(shù)

6.單項(xiàng)選擇題

對(duì)量化交易平臺(tái)測(cè)試評(píng)估流程闡述正確的是()。
(1)績(jī)效評(píng)估
(2)歷史樣本內(nèi)回測(cè)
(3)歷史樣本外實(shí)際驗(yàn)證
(4)參數(shù)優(yōu)化

A.(1)→(2)→(3)→(4)
B.(1)→(4)→(3)→(2)
C.(2)→(1)→(4)→(3)
D.(2)→(3)→(4)→(1)

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于時(shí)間序列正確的描述是()。

A.平穩(wěn)時(shí)間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴于時(shí)間變動(dòng)
B.平穩(wěn)時(shí)間序列的方差不依賴于時(shí)間變動(dòng),但均值依賴于時(shí)間變動(dòng)
C.非平穩(wěn)時(shí)間序列對(duì)于金融經(jīng)濟(jì)研究沒(méi)有參考價(jià)值
D.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值不依賴于時(shí)間變動(dòng),但方差依賴于時(shí)間變動(dòng)

9.單項(xiàng)選擇題滬鋼期貨價(jià)格與大商所大豆期貨價(jià)格的樣本相關(guān)系數(shù)為0.03,這表明滬鋼期貨價(jià)格與大豆期貨價(jià)格之間具有()。

A.負(fù)相關(guān)性
B.很強(qiáng)的正相關(guān)性
C.較強(qiáng)的正相關(guān)性
D.很弱的相關(guān)性

最新試題

關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某年7月中旬,某銅進(jìn)口貿(mào)易商與一家需要采購(gòu)銅材的銅桿廠經(jīng)過(guò)協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價(jià)格100元/噸的價(jià)格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價(jià),并由銅桿廠點(diǎn)定9月銅期貨合約的盤(pán)面價(jià)格作為現(xiàn)貨計(jì)價(jià)基準(zhǔn)。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),考慮買(mǎi)入上海期貨交易所執(zhí)行價(jià)為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤(pán)中價(jià)格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行交易,此時(shí)銅桿廠買(mǎi)入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實(shí)際采購(gòu)價(jià)為()元/噸。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì),“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。()

題型:判斷題

線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系,通??梢酝ㄟ^(guò)()來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。

題型:多項(xiàng)選擇題

()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()

題型:判斷題

下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題