單項選擇題如果股票看漲期權(quán)的套期保值率為0.6,則對于有相同到期日和到期價格的看跌期權(quán)的套期保值率為()。

A.0.60
B.0.40
C.-0.60
D.-0.40
E.-0.17


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題股票看跌期權(quán)的彈性總是()。

A.為正
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題股票看漲期權(quán)的彈性總是()。

A.>1
B.<1
C.<0
D.無限
E.上述各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題股票看漲期權(quán)價格的變動百分率與股價變動百分率的比值叫()。

A.期權(quán)彈性
B.期權(quán)的δ
C.期權(quán)的θ
D.期權(quán)的γ
E.上述各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題股票看漲期權(quán)的美元價值變動總是()。

A.低于股價變動
B.高于股價變動
C.與股價變勸負(fù)相關(guān)
D.b和c
E.a和c