證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.03.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題無效組合位于證券市場線上，而有效組合僅位于資本市場線上。（）

2 （）是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)。

3 下列不屬于久期在投資實踐中應(yīng)用的是（）。

4 要使一種債券組合的目標(biāo)價值免受市場利率的影響，就必須（）。

5.判斷題夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時獨立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。（）

6.判斷題從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

7.判斷題如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）

8 1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出套利定價理論（APT）。

9 完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

10.判斷題當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T就等于市場組合。（）