個股期權個股期權從業(yè)人員考試（三級）章節(jié)練習(2020.02.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資者賣出了認購期權，那么為了對沖股價上漲帶來的合約風險，可采取的策略是（）。

2 客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。

3 在期權交易中，（）是義務的持有方，交易時收取一定的權利金，有義務，但無權利。（）

4 假設市場上某股票的價格為28元，無風險利率為0，行權價為30元、一個月后到期的認沽期權價格為2.5元，于是相同行權價、相同到期日的認購期權的價格為（）元。

5 投資者以14.1元買入5000股甲股票，以0.83元（每股）的價格買入1張行權價14元的該股票認沽期權，以0.42元（每股）的價格賣出一張行權價16元的該股票認購期權，合約單位5000股/張，該策略的盈虧平衡點為（）元。

6 以下關于希臘字母的說法正確的是（）。

7 對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為12元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則該認沽期權合約的delta值大致為（）

8 某投資者預期乙股票后市將大跌，于是立即賣出一份三個月到期的，行權價格為30元的認購期權，獲得權利金3.5元（每股），同時，他又以2.2元（每股）的價格買入一份三個月到期，行權價格為30元的認沽期權。三個月后的到期日，乙股票價格為28元，則該投資者的每股收益為（）元。

9 已知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。

10 客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時間內平倉，交易所會采取哪種措施（）。