個股期權(quán)個股期權(quán)從業(yè)人員考試（一級）章節(jié)練習(2020.03.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資者持有一份股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為20元，如果當前期權(quán)的標的股票價格為18元。那么該期權(quán)合約的內(nèi)在價值為（）。

2 甲股票的限價為20元/股，某投資者以該價格買入甲股票并以2元/股的價格備兌開倉行權(quán)價為21元的認購期權(quán)，假設(shè)該股票在期權(quán)到期日收盤價為22元/股，則該投資者的每股到期收益為（）

3 許先生強烈看空后市，以5元的價格買入了一張行權(quán)價為50元內(nèi)的某股票近月認沽期權(quán)，那么到期日股價為（）時，許先生達到盈虧平衡。

4.判斷題期權(quán)初始保證金是在權(quán)利金前收盤價基礎(chǔ)上進行上浮。

5 在期權(quán)交易，（）是義務(wù)的持有方，交易時收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利

6 若個股期權(quán)合約的交易單位為5000，那么1張期權(quán)合約對應(yīng)的標的證券數(shù)量為（）

7 某投資者進行備兌開倉操作，持股成本為40元/股，賣出的認購期權(quán)執(zhí)行價格為43元，獲得權(quán)利金3元/股，則該備兌開倉策略在到期日的盈虧平衡點是每股（）

8 關(guān)于試點初期保證金的計算原則，下列原則不正確的是（）

9 上交所期權(quán)合約到期月份為（）。

10 一般來說，以下哪個變量不會對期權(quán)價格產(chǎn)生影響（）