期貨從業(yè)衍生品定價多項選擇題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

2 （）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權定價模型理論的要點。

3 以下屬于商品期貨的交易成本的是（）。

4 某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權和8個Delta=-0．5的看跌期權，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險，應進行的操作為（）。

5 常見的互換有（）