期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.07.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風(fēng)險。

2 對于消費(fèi)類資產(chǎn)的商品遠(yuǎn)期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。

3 標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設(shè)無風(fēng)險利率為8％，連續(xù)復(fù)利，計算對應(yīng)1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)理論價格為（）元。

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4 該國債的理論價格為（）元。

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5 下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有（）。

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