期貨從業(yè)衍生品定價單項選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網

1 假設美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風險利率為5％，澳大利亞無風險利率為2％，根據持有成本模型，該外匯期貨合（）

2 某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權和8個單位Deha=一0．5的看跌期權，期權的標的相同。若預期標的資產價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風險？（）

3 關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

4 某貨幣的當前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內無風險利率為年率5％，外國無風險利率年率為8％，則根據貨幣期權的定價模型，期權執(zhí)行價格為0．5的6個月期歐式貨幣看跌期權價格為（）美元。

5 如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風險利率4％借入資金，購買現貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。