期貨從業(yè)衍生品定價多項選擇題每日一練(2019.04.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 持有成本理論模型的基本假設(shè)如有（）

2 某投資者持有10個Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風(fēng)險，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

3 下列選項屬于完全市場與不完全市場之間不同之處的有（）。

4 下列關(guān)于Rho的性質(zhì)說法正確的有（）。

5 考慮一個基于不支付利息的股票的遠(yuǎn)期合約多頭，3個月后到期。假設(shè)股價為40美元，3個月無風(fēng)險利率為年利率5％，遠(yuǎn)期價格為（）美元時，套利者能夠套利。