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期貨從業(yè)

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期貨從業(yè)衍生品定價判斷題每日一練(2019.04.28)

來源：考試資料網

1.判斷題在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

參考答案：對

2.判斷題實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

參考答案：錯

3.判斷題波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

參考答案：對

4.判斷題在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。

參考答案：錯

5.判斷題Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

參考答案：錯