期貨從業(yè)衍生品定價(jià)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 當(dāng)前股價(jià)為l5元，一年后股價(jià)為20元或l0元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，計(jì)算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價(jià)格所用的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為（）

2 （）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3 持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機(jī)制，論證期貨交易對(duì)供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運(yùn)用到對(duì)金融期貨的定價(jià)上來。

4 3個(gè)月后到期的黃金期貨的理論價(jià)格為（）元。

5 計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

<rt id="ei2cc"></rt>