A.資本
B.資產(chǎn)
C.存款
D.負債
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A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產(chǎn)余額
B.資本充足率不僅反映銀行的資產(chǎn)風險狀況，同時也反映銀行資產(chǎn)規(guī)模及杠桿程度
C.杠桿率的計算需要基于復雜的風險模型
D.中國銀監(jiān)會要求杠桿率不低于2.5%
E.由于銀行的順周期性及可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象，使得單獨使用資本充足率監(jiān)管存在缺陷
A.重新界定監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管資本中的核心地位
B.改進風險權重計量方法，大幅度增加高風險業(yè)務的資本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期資本監(jiān)管機制，提升銀行體系應對信貸周期轉換的能力，弱化銀行體系與實體經(jīng)濟之間的正反饋循環(huán)
E.顯著提高資本充足率監(jiān)管標準
最新試題
為把監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險現(xiàn)實之上，監(jiān)管資本有逐漸向（）靠攏的趨勢。
商業(yè)銀行高于預期損失的部分通過（）來承擔。
CDs （大額可轉讓定期存單）出現(xiàn)在（）風險管理模式階段。
以下可以轉移商業(yè)銀行面臨的風險的產(chǎn)品包括（）。
目前，商業(yè)銀行風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、（）的一體化綜合管理。
按照馬柯維茨理論的假設和結論，下列說法正確的有（）。
經(jīng)濟資本的作用體現(xiàn)在（）。
商業(yè)銀行通過（）實現(xiàn)其承擔與管理風險的職能。
某個商業(yè)銀行歷史上的違約損失率的方差為0.0001，那么，違約損失率的標準差為（）。
一家銀行應當按照覆蓋（）的要求來計算經(jīng)濟資本的需要量。