期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）

VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）

投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會，可以進(jìn)行買進(jìn)套期保值。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風(fēng)險。（）

套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）

對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）

從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）

套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險套利。（）